交易执行引擎
Trading Execution Engine
从数据采集到订单执行的完整交易决策管道
子问题
1.决策协调器全流程编排
2.多交易所统一 API 对接
3.模拟交易与实盘切换
4.杠杆/保证金管理
5.PnL 计算与仓位跟踪
6.交易所 API 参数命名差异统一化
7.保证金充足性预检与余额不足拒单
8.市价单在不支持交易所的 IoC 模拟
9.多交易所手续费字段提取与归一化
10.全平仓/部分平仓的交易配对与 PnL 计算
各项目的解法2 solutions
Signals
横向对比
| 维度 | ValueCell | seedance-2 |
|---|---|---|
| 执行架构 | ABC 多态网关 + CCXT 统一 API，Paper/Live 零切换 | — |
| 交易所适配 | 8+ 交易所参数矩阵（reduceOnly/clientOrderId/precision/margin） | — |
| 保证金预检 | OKX ctVal 合约转换 + Binance USDT-M 线性预检，2% buffer | — |
| PnL 计算 | 全平仓/部分平仓配对，多空双向 PnL + 手续费扣除 | — |
| 决策管道 | 6 阶段 Coordinator：portfolio→features→compose→execute→record→digest | — |
| 模拟执行 | PaperGateway 含方向感知滑点 + 固定 bps 手续费 | — |
| 幂等性 | instruction_id + clientOrderId 绑定，交易所级 MD5 截断 | — |
最佳实践
1.Coordinator 模式编排决策管道
2.CCXT 统一交易所抽象
3.Paper/Live 模式工厂切换
4.杠杆/保证金模式设置失败只 warning 不中断交易
5.clientOrderId 按交易所规则 sanitize 后绑定实现幂等
6.开仓前预估所需保证金并与可用余额比较含 2% buffer
7.单指令失败不中断批量执行，返回 ERROR TxResult 继续处理