历史回放与回测
Historical Replay & Backtesting
在历史数据上回放交易策略，严格防止未来信息泄露，确保实验可复现
子问题
1.时间边界控制
2.未来信息过滤
3.交易日历管理
4.数据回放引擎
5.多数据通道一致性过滤（价格/搜索/新闻各自独立过滤）
6.LLM 语义引导（用自然语言而非 null 告知字段不可用）
7.多市场数据路径路由（US/CN/Crypto 统一架构）
各项目的解法1 solutions
Signals
横向对比
| 维度 | AI-Trader |
|---|---|
| 时间锚点机制 | 共享 JSON 文件 TODAY_DATE，MCP 多进程通过文件读取同步 |
| 未来信息屏蔽 | 三层纵深：数据预处理裁剪 + 运行时配置 + 工具层字段级屏蔽 |
| 交易日历 | 数据驱动，从 merged.jsonl 实际时间序列推导，无独立日历表 |
| 数据回放粒度 | 日线 + 小时线双粒度，自动检测时间格式切换 |
| 多市场支持 | US/CN/Crypto 三市场统一架构，按 symbol 后缀自动路由数据路径 |
| 语义引导 | open→buy price, close→sell price 重命名，屏蔽字段用自然语言提示 LLM |
最佳实践
1.所有数据访问必须经过时间戳过滤层
2.屏蔽字段用自然语言提示而非返回 null，防止 LLM 误解
3.数据预处理阶段物理删除不可用字段作为最后防线
4.语义重命名 open→buy price 引导 LLM 理解交易意图